Księgarnia Motoryzacyjna

Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne
parametry książki: 2003, B5, s. 320, rys. 2

Jest to pierwszy polski podręcznik z matematyki finansowej. Zaprezentowano w nim m.in. procesy stochastyczne i modelowanie pod kątem wykorzystania w problematyce finansowej. W szczególności omówiono: model wyceny aktywów kapitałowych, model wyceny arbitrażowej, modelowanie zwrotów giełdowych, wycenę instrumentów pochodnych, pochodne stóp procentowych, modelowanie ryzyka kredytowego.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i doktorantów matematyki oraz ekonomii na kierunkach finansowych. Zainteresuje też zapewne pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących zajęcia z matematyki finansowej.

PRZEDMOWA
1.INSTRUMENTY POCHODNE
1.1 Kontrakty terminowe forward i futures
1.2 Finansowe kontrakty futures
1.3 Ceny kontraktów terminowych
1.4 Klasyfikacja opcji
1.5 Rynki opcji
1.6 Strategie opcyjne
1.7 Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych
Bibliografia

2.WPROWADZENIE DO ANALIZY STOCHASTYCZNEJ
2.1. Warunkowa wartość oczekiwana
2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne
2.3. Procesy Wienera
2.4. Całka Itô
2.5. Wzór Itô
2.6. Eksponenta stochastyczna
2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary
2.8. Wzór Feynmana-Kaca
2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa
2.10. Dodatek: jednostajna całkowalność
Bibliografia

3.WYCENA INSTRUMENTOW POCHODNYCH W CZASIE DYSKRETNYM
3.1. Modele rynku finansowego z czasem dyskretnym
3.2.Pojęcie arbitrażu
3.3.Wycena kontaktów europejskich
3.4.Zupelność modelu rynku finansowego
3.5.Zabezpieczenie kwantylowe
3.6.Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności
3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii
Bibliografia

4.WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W CZASIE CIĄGŁYM
4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym
4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych
4.3. Model Blacka-Scholesa
4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa
4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa
4.6. Analiza wrażliwości
4.7. Zmienność cen akcji
4.8. Kontrakty terminowe
4.9. Opcje amerykańskie
4.10. Rynki niezupełne
Bibliografia

5. INSTRUMENTY POCHODNE STÓP PROCENTOWYCH
5.1. Modelowanie cen obligacji
5.2. Modele stopy krótkoterminowej
5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona
5.4. Metoda miary martyngałowej forward
5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM
5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor
5.7. Swapcje
5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym
5.9. Modele Mertona
5.10. Własności momentów dojścia do bariery
5.11. Modele Blacka i Coxa
Bibliografia

Skorowidz